Сравнение CMTG с DX
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 16.57%/yr for DX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам CMTG и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -3.33% |
Correlation
The correlation between CMTG and DX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between CMTG and DX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
DX:
$1.99B
CMTG:
-$4.96
DX:
$2.43
CMTG:
0.68
DX:
2.65
CMTG:
$311.27M
DX:
$886.86M
CMTG:
-$65.16M
DX:
$677.89M
CMTG:
$51.76M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. DX — Ранг доходности на риск
CMTG
DX
Сравнение CMTG c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.47 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.28 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и DX
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -99.12% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.27% | -32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -25.81% | -58.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -29.96% | -56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -56.72% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 5.23% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и DX
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 4.77% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 14.22% | +31.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 17.71% | +45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 23.84% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 29.91% | +22.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и DX
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and DX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор