Сравнение CMTG с DX
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 17.11%/yr for DX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам CMTG и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -3.33% |
Correlation
The correlation between CMTG and DX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between CMTG and DX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
DX:
$1.47
CMTG:
0.70
DX:
3.12
CMTG:
$311.27M
DX:
$695.85M
CMTG:
-$65.16M
DX:
$695.85M
CMTG:
$51.76M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. DX — Ранг доходности на риск
CMTG
DX
Сравнение CMTG c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.78 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.29 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и DX
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -99.12% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.27% | -32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -25.81% | -58.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -29.64% | -56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -56.76% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 5.12% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и DX
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 4.52% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 13.74% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 17.62% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 23.83% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 29.88% | +22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и DX
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and DX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор