Сравнение SEVN с ORC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -7.24%/yr for ORC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам SEVN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 10.64% |
Correlation
The correlation between SEVN and ORC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
ORC:
$1.32B
SEVN:
$0.87
ORC:
$0.79
SEVN:
9.75
ORC:
8.83
SEVN:
3.41
ORC:
6.31
SEVN:
0.58
ORC:
0.95
SEVN:
$43.74M
ORC:
$181.13M
SEVN:
$29.11M
ORC:
$87.42M
SEVN:
$23.30M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ORC — Ранг доходности на риск
SEVN
ORC
Сравнение SEVN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.24 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.74 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ORC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -75.77% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -16.58% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -43.06% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -64.37% | +30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -43.64% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.88% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 7.50% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ORC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.72% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.85% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 21.52% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 29.80% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 37.73% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ORC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ORC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор