Сравнение SEVN с ORC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs -7.46%/yr for ORC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам SEVN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 10.64% |
Correlation
The correlation between SEVN and ORC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
ORC:
$1.02B
SEVN:
$0.87
ORC:
$0.79
SEVN:
9.20
ORC:
8.50
SEVN:
3.21
ORC:
6.07
SEVN:
0.55
ORC:
0.91
SEVN:
$43.74M
ORC:
$181.13M
SEVN:
$29.11M
ORC:
$87.42M
SEVN:
$23.30M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ORC — Ранг доходности на риск
SEVN
ORC
Сравнение SEVN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.92 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.94 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ORC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -75.77% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -16.58% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -43.06% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -64.33% | +30.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -44.95% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -28.94% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 7.86% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ORC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.93% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.74% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 21.78% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 29.71% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 37.75% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ORC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что меньше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ORC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор