PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIM с LADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIM с LADR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CIM (Chimera Investment Corporation) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -2.23%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CIM и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -2.23% против 5.78% соответственно.

CIM

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
1.77%
С начала года
9.63%
1 год
4.70%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-12.22%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
-2.30%

LADR

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-7.89%
С начала года
-6.21%
1 год
-2.36%
3 года*
3.79%
5 лет*
5.82%
10 лет*
5.78%
Всё время*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIM и LADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		9.63%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
LADR
Ladder Capital Corp		-6.21%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%

Correlation

The correlation between CIM and LADR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.59

The correlation between CIM and LADR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIM:

$1.06B

LADR:

$1.26B

EPS

CIM:

$0.23

LADR:

$0.44

Коэффициент P/E

CIM:

54.44

LADR:

22.56

Коэффициент PEG

CIM:

0.12

LADR:

1.07

Коэффициент P/S

CIM:

2.10

LADR:

3.10

Коэффициент P/B

CIM:

0.43

LADR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$499.18M

LADR:

$400.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$465.68M

LADR:

$284.72M

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$439.34M

LADR:

$276.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

Ladder Capital Corp

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPI
Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с BANRLADR с CCCNXLADR с LZUSX

Доходность на риск

CIM vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIMLADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.04

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.16

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.33

+0.97

CIM vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа LADR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIM и LADR

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и LADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-81.63%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-14.68%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.80%

-18.48%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-26.97%

-42.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-81.63%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-10.51%

-49.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-18.22%

-33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

7.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и LADR

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.05%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.48%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

15.07%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

19.03%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

24.65%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

48.17%

-11.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и LADR

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности LADR в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		12.90%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
LADR
Ladder Capital Corp		9.35%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
103.34M
(CIM) Общая выручка
(LADR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIM and LADR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADR has higher volatility (6.48%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs LADR's -81.63%.

CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIM и LADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор