Сравнение RC с ARI
RC (Ready Capital Corporation) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -9.97% против 2.43% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам RC и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between RC and ARI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between RC and ARI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
ARI:
$894.37M
RC:
-$3.07
ARI:
$0.91
RC:
0.49
ARI:
1.60
RC:
0.19
ARI:
0.53
RC:
$525.55M
ARI:
$595.26M
RC:
$73.92M
ARI:
$429.14M
RC:
-$353.42M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ARI — Ранг доходности на риск
RC
ARI
Сравнение RC c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.60 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -3.63 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ARI
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -77.39% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -37.65% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -37.65% | -45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -40.10% | -44.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -77.39% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -37.65% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -9.05% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 6.19% | +40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ARI
Текущая волатильность для Ready Capital Corporation (RC) составляет 16.97%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что RC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 38.55% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 40.89% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 37.49% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 33.77% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 45.17% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ARI
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ARI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to RC (16.97%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор