Сравнение SEVN с SACH
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам SEVN и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 28.04% |
Correlation
The correlation between SEVN and SACH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
SACH:
$39.80M
SEVN:
$0.87
SACH:
-$0.04
SEVN:
3.21
SACH:
1.16
SEVN:
0.55
SACH:
0.24
SEVN:
$43.74M
SACH:
$33.56M
SEVN:
$29.11M
SACH:
$32.83M
SEVN:
$23.30M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. SACH — Ранг доходности на риск
SEVN
SACH
Сравнение SEVN c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.29 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.02 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и SACH
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -80.30% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -27.54% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -78.73% | +44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -80.30% | +46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -55.12% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -29.96% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 12.55% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и SACH
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 6.96% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 76.41% | -59.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 103.37% | -79.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 61.07% | -34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 57.89% | -31.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и SACH
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что меньше доходности SACH в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and SACH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор