PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVN с SACH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с SACH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SEVN (Seven Hills Realty Trust) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.

SEVN

1 день
-5.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.25%
1 год
-20.48%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

SACH

1 день
-0.38%
1 месяц
54.76%
С начала года
87.15%
6 месяцев
88.97%
1 год
79.29%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и SACH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.14%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%
SACH
Sachem Capital Corp.		87.15%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%28.04%

Correlation

The correlation between SEVN and SACH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$190.83M

SACH:

$44.65M

EPS

SEVN:

$0.87

SACH:

-$0.04

Коэффициент P/S

SEVN:

3.41

SACH:

1.33

Коэффициент P/B

SEVN:

0.58

SACH:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$43.74M

SACH:

$33.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$29.11M

SACH:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.30M

SACH:

$18.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Sachem Capital Corp.

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPYD
Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTI

Доходность на риск

SEVN vs. SACH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVNSACHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.76

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.76

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.89

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.31

-7.17

SEVN vs. SACH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SACH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVN и SACH

Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SACH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNSACHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-80.30%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-27.54%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-78.73%

+44.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-80.30%

+46.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.15%

-48.82%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-29.83%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

12.61%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и SACH

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNSACHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

66.01%

-55.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

76.42%

-60.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.81%

104.51%

-77.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

61.04%

-34.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

58.02%

-31.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и SACH

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности SACH в 69.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SACH
Sachem Capital Corp.		69.74%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.15%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.34M
0
(SEVN) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEVN and SACH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (66.01%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs SACH's -80.30%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и SACH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор