Сравнение ABR с GPMT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ABR returned -12.04%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABR и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABR и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 8.85% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ABR and GPMT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between ABR and GPMT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
GPMT:
$71.03M
ABR:
$0.57
GPMT:
-$0.85
ABR:
1.20
GPMT:
0.53
ABR:
0.48
GPMT:
0.13
ABR:
$940.70M
GPMT:
$132.94M
ABR:
$829.57M
GPMT:
$74.25M
ABR:
$878.83M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. GPMT — Ранг доходности на риск
ABR
GPMT
Сравнение ABR c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.61 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.07 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и GPMT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -87.96% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -54.89% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -74.35% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -85.60% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -85.22% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -40.94% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 31.45% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и GPMT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеют волатильность 11.99% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 12.37% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 37.61% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 45.10% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 43.96% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 85.45% | -44.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и GPMT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и GPMT
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and GPMT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ABR (11.99%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs GPMT's -87.96%.
GPMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор