Сравнение EFC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или AGNC.
Основные характеристики
| EFC | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.77% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | 11.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | -7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.15% | -1.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 28.30% |
| Макс. просадка | -79.08% | -54.56% |
| Current Drawdown | -15.56% | -27.63% |
Фундаментальные показатели
| EFC | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $971.35M | $6.37B |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $0.05 |
| Цена/прибыль | 12.83 | 183.00 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $251.79M | $251.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.69M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между EFC и AGNC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и AGNC
С начала года, EFC показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и AGNC
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что сопоставимо с доходностью AGNC в 15.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 15.41% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.38% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и AGNC
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и AGNC
Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 7.11% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности