PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с AGNC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или AGNC.

Корреляция

Корреляция между EFC и AGNC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.14

AGNC:

0.36

Коэф-т Сортино

EFC:

1.79

AGNC:

0.68

Коэф-т Омега

EFC:

1.25

AGNC:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.36

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

EFC:

4.64

AGNC:

1.29

Индекс Язвы

EFC:

5.55%

AGNC:

7.01%

Дневная вол-ть

EFC:

21.25%

AGNC:

21.54%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

EFC:

-5.83%

AGNC:

-16.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.25B

AGNC:

$9.37B

EPS

EFC:

$1.39

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

EFC:

9.53

AGNC:

25.50

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

EFC:

4.06

AGNC:

16.04

Коэффициент P/B

EFC:

0.98

AGNC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$284.66M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$284.66M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$216.47M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.13% соответственно.

EFC

С начала года

13.77%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

15.46%

1 год

23.35%

5 лет

18.30%

10 лет

7.45%

AGNC

С начала года

4.74%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.49%

5 лет

6.05%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и AGNC

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что меньше доходности AGNC в 15.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		11.77%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
AGNC
AGNC Investment Corp.		15.69%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок EFC и AGNC

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и AGNC

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 5.29%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
72.28M
-418.00M
(EFC) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию