PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с AGNC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или AGNC.

Корреляция

Корреляция между EFC и AGNC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.21%
114.58%
EFC
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.23

AGNC:

0.46

Коэф-т Сортино

EFC:

1.81

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.39

AGNC:

0.34

Коэф-т Мартина

EFC:

5.04

AGNC:

1.58

Индекс Язвы

EFC:

5.19%

AGNC:

6.24%

Дневная вол-ть

EFC:

21.26%

AGNC:

21.24%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

EFC:

-10.06%

AGNC:

-21.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.20B

AGNC:

$8.28B

EPS

EFC:

$1.37

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

EFC:

9.23

AGNC:

24.22

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

EFC:

3.94

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

EFC:

0.96

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.18% соответственно.

EFC

С начала года

8.66%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

7.13%

1 год

25.32%

5 лет

18.31%

10 лет

7.14%

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.23
AGNC: 0.46
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.81
AGNC: 0.73
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.39
AGNC: 0.34
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 5.04
AGNC: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.46
EFC
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и AGNC

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности AGNC в 16.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		12.21%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок EFC и AGNC

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-21.87%
EFC
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и AGNC

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.83%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
13.64%
EFC
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию