Сравнение EFC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или AGNC.
Основные характеристики
| EFC | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 11.56% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.33% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 20.55% |
| Макс. просадка | -79.08% | -54.56% |
| Текущая просадка | -6.04% | -20.22% |
Фундаментальные показатели
| EFC | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.11B | $8.39B |
| EPS | $1.29 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 9.51 | 6.36 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между EFC и AGNC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и AGNC
С начала года, EFC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и AGNC
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности AGNC в 15.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.37% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и AGNC
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и AGNC
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 5.05%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности