PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности EFC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.18B

AGNC:

$10.97B

EPS

EFC:

$1.20

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

EFC:

9.92

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

EFC:

0.07

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

EFC:

6.20

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

EFC:

0.79

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.96M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$287.57M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$125.53M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.23% соответственно.

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с EFC:
EFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPYEFC с JEPQ
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с ABRAGNC с STWD

Доходность на риск

EFC vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.97

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.34

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.11

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

3.75

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между EFC и AGNC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и AGNC

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок EFC и AGNC

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-54.56%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-18.71%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-54.56%

+20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-54.56%

-24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-14.91%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.60%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и AGNC

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 7.41%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.58%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

15.07%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

22.88%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

25.71%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

25.31%

+16.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-91.60M
1.26B
(EFC) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию