Сравнение GPMT с DX
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs 4.08%/yr for DX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -0.93%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам GPMT и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
DX Dynex Capital, Inc. | -0.93% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 5.94% |
Correlation
The correlation between GPMT and DX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GPMT and DX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
DX:
$2.58B
GPMT:
-$0.85
DX:
$1.59
GPMT:
0.55
DX:
2.81
GPMT:
0.13
DX:
0.99
GPMT:
$132.94M
DX:
$695.85M
GPMT:
$74.25M
DX:
$695.85M
GPMT:
$16.09M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. DX — Ранг доходности на риск
GPMT
DX
Сравнение GPMT c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.60 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.03 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.40 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.17 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и DX
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -99.12% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -15.27% | -39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -25.81% | -48.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -38.69% | -47.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -32.19% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -56.81% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 4.85% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и DX
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 4.52% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 13.59% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 17.50% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 23.86% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 29.88% | +55.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и DX
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности DX в 15.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.85% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и DX
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and DX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор