Сравнение BXMT с ARR
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs -3.86%/yr for ARR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 4.53% против -3.86% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам BXMT и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between BXMT and ARR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between BXMT and ARR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
ARR:
$2.07B
BXMT:
$0.61
ARR:
$2.14
BXMT:
28.68
ARR:
8.08
BXMT:
1.42
ARR:
0.03
BXMT:
1.94
ARR:
2.08
BXMT:
0.86
ARR:
0.89
BXMT:
$1.54B
ARR:
$937.04M
BXMT:
$960.53M
ARR:
$907.29M
BXMT:
$957.49M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. ARR — Ранг доходности на риск
BXMT
ARR
Сравнение BXMT c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.45 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.97 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ARR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -80.12% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.79% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -45.28% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -65.42% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -78.34% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -60.32% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -33.21% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 6.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ARR
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.09% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 18.08% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.81% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 29.09% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 34.25% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ARR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and ARR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор