Сравнение REFI с NLY
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 19.15%/yr for NLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам REFI и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | -5.02% |
Correlation
The correlation between REFI and NLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between REFI and NLY shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
NLY:
$16.63B
REFI:
$226.69
NLY:
$3.21
REFI:
0.05
NLY:
7.07
REFI:
5.04
NLY:
2.97
REFI:
0.00
NLY:
1.14
REFI:
$44.35M
NLY:
$5.21B
REFI:
$42.41M
NLY:
$5.17B
REFI:
$8.16M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. NLY — Ранг доходности на риск
REFI
NLY
Сравнение REFI c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.04 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.87 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и NLY
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -60.09% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -14.88% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -26.70% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -3.07% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -13.79% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.17% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и NLY
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.32% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 15.40% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 19.56% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.54% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 28.19% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и NLY
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности NLY в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and NLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор