Сравнение CMTG с SACH
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs -7.43%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CMTG and SACH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between CMTG and SACH shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
SACH:
-$0.04
CMTG:
0.70
SACH:
1.33
CMTG:
$311.27M
SACH:
$33.56M
CMTG:
-$65.16M
SACH:
$32.83M
CMTG:
$51.76M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. SACH — Ранг доходности на риск
CMTG
SACH
Сравнение CMTG c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.89 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.31 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и SACH
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -80.30% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -27.54% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -78.73% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -48.82% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -29.83% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 12.61% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и SACH
Текущая волатильность для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) составляет 20.31%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что CMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 66.01% | -45.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 76.42% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 104.51% | -41.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 61.04% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 58.02% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и SACH
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 69.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and SACH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to CMTG (20.31%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор