Сравнение CMTG с SACH
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs -12.30%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам CMTG и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CMTG and SACH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between CMTG and SACH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
SACH:
$39.80M
CMTG:
-$4.96
SACH:
-$0.04
CMTG:
0.68
SACH:
1.16
CMTG:
$311.27M
SACH:
$33.56M
CMTG:
-$65.16M
SACH:
$32.83M
CMTG:
$51.76M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. SACH — Ранг доходности на риск
CMTG
SACH
Сравнение CMTG c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.29 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.02 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и SACH
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -80.30% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -27.54% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -78.73% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -55.12% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -29.96% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 12.55% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и SACH
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 6.96% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 76.41% | -30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 103.37% | -40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 61.07% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 57.89% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и SACH
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and SACH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор