Сравнение LOAN с ORC
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs -2.85%/yr for ORC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 5.84% против -2.85% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам LOAN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between LOAN and ORC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
ORC:
$1.32B
LOAN:
$0.44
ORC:
$0.79
LOAN:
10.24
ORC:
8.83
LOAN:
5.30
ORC:
0.03
LOAN:
6.06
ORC:
6.31
LOAN:
1.19
ORC:
0.95
LOAN:
$8.47M
ORC:
$181.13M
LOAN:
$6.80M
ORC:
$87.42M
LOAN:
$5.02M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. ORC — Ранг доходности на риск
LOAN
ORC
Сравнение LOAN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.24 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.74 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и ORC
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -75.77% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -16.58% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -43.06% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -64.37% | +31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -75.77% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -43.64% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -28.88% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 7.50% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и ORC
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.72% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 17.85% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 21.52% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 29.80% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 37.73% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и ORC
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and ORC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор