Сравнение ACR с REFI
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ACR returned 24.19%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам ACR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | -7.97% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between ACR and REFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between ACR and REFI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
REFI:
$222.10M
ACR:
$3.77
REFI:
$226.69
ACR:
4.62
REFI:
0.05
ACR:
0.50
REFI:
0.00
ACR:
0.66
REFI:
5.04
ACR:
0.27
REFI:
0.00
ACR:
$180.38M
REFI:
$44.35M
ACR:
$112.28M
REFI:
$42.41M
ACR:
$67.14M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. REFI — Ранг доходности на риск
ACR
REFI
Сравнение ACR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.92 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и REFI
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -26.55% | -65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.31% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -19.82% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -19.82% | -39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -10.07% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 8.95% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и REFI
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 8.79% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 17.11% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 24.69% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 24.39% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 24.39% | +36.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и REFI
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and REFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs REFI's -26.55%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор