PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHMI с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHMI с NLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 5.46%/yr for NLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -4.88% против 5.46% соответственно.

CHMI

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
2.42%
1 год
-6.31%
3 года*
-8.40%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
-4.88%

NLY

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.05%
1 год
28.65%
3 года*
16.81%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHMI и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		-4.10%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%1.54%-28.09%-6.76%9.80%10.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.87%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between CHMI and NLY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between CHMI and NLY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHMI:

$85.99M

NLY:

$15.37B

EPS

CHMI:

$0.61

NLY:

$3.28

Коэффициент P/E

CHMI:

3.87

NLY:

6.46

Коэффициент P/S

CHMI:

1.93

NLY:

2.71

Коэффициент P/B

CHMI:

0.53

NLY:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CHMI:

$43.39M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHMI:

$35.08M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

CHMI:

$38.24M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с OCHMI с SPYCHMI с AGNCCHMI с ZIMCHMI с QYLD
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

CHMI vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHMI c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHMINLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.56

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.15

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.93

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.84

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHMI vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHMINLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.56

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CHMI и NLY

Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHMINLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-60.09%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-14.88%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-26.70%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-52.12%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.93%

-60.09%

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.39%

-10.07%

-53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-13.75%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

4.92%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и NLY

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHMINLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.88%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

14.61%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

18.50%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

25.52%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

28.10%

+14.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и NLY

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности NLY в 13.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		19.15%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.20%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHMI и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2022202320242025202600
(CHMI) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHMI and NLY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHMI has higher volatility (8.05%) compared to NLY (3.88%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHMI и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор