Сравнение CMTG с CIM
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -37.71%/yr vs 3.19%/yr for CIM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 12.36%.
CMTG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- -37.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -12.15%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам CMTG и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -23.20% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.36% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | -0.16% |
Correlation
The correlation between CMTG and CIM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between CMTG and CIM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
CIM:
$0.23
CMTG:
0.80
CIM:
2.23
CMTG:
$311.27M
CIM:
$499.18M
CMTG:
-$65.16M
CIM:
$465.68M
CMTG:
$51.76M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. CIM — Ранг доходности на риск
CMTG
CIM
Сравнение CMTG c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.51 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.23 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и CIM
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -89.69% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -18.18% | -29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -35.80% | -48.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -58.93% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -51.76% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 7.50% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и CIM
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.63% | 5.99% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 17.79% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.52% | 25.17% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 35.20% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.65% | 36.50% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и CIM
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.58% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and CIM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.63%) compared to CIM (5.99%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор