PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAM с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADAM с ABR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADAM (Adamas Trust, Inc) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.78%/yr vs 7.64%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADAM и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas Trust, Inc (ADAM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAM показывает доходность 81.51%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.64% соответственно.

ADAM

1 день
2.76%
1 месяц
44.15%
С начала года
81.51%
6 месяцев
81.76%
1 год
116.17%
3 года*
23.14%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.78%

ABR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-31.49%
1 год
-45.37%
3 года*
-18.62%
5 лет*
-13.42%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAM и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAM
Adamas Trust, Inc		81.51%36.49%-19.27%-5.45%-20.80%10.70%-36.23%20.32%8.95%6.02%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between ADAM and ABR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г.

0.34

The correlation between ADAM and ABR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADAM:

$858.00M

ABR:

$1.08B

EPS

ADAM:

$1.70

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

ADAM:

5.48

ABR:

8.88

Коэффициент P/S

ADAM:

1.19

ABR:

1.14

Коэффициент P/B

ADAM:

0.94

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

ADAM:

$713.66M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADAM:

$546.72M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

ADAM:

$477.31M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ADAM:
ADAM с CMTGADAM с AGNCADAM с LOANADAM с PMTADAM с ARRADAM с EFCADAM с DX
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ADAM vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAM
Ранг доходности на риск ADAM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAM c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADAMABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-1.10

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
-1.58

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.80

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

-0.82

+7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

-1.53

+23.23

ADAM vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAM на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAM и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADAM и ABR

Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAMABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.94%

-97.76%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-55.18%

+38.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.20%

-59.87%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-59.87%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-72.76%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.70%

-59.63%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.65%

-41.89%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

29.63%

-24.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAM и ABR

Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAMABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

11.18%

+18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

33.80%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

41.23%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.77%

37.13%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.42%

40.49%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAM и ABR

Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.36%, что больше доходности ABR в 21.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		21.02%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
ADAM
Adamas Trust, Inc		35.36%11.78%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADAM и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
229.24M
25.74M
(ADAM) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADAM и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adamas Trust, Inc и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
-85.3%
Активы портфеля
ADAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

ADAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

ADAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

ADAM and ABR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADAM has higher volatility (29.75%) compared to ABR (11.18%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs ABR's -97.76%.

ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAM и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор