Сравнение ADAM с ABR
ADAM (Adamas Trust, Inc) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.37% против 8.41% соответственно.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам ADAM и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ADAM and ABR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between ADAM and ABR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$837.75M
ABR:
$1.18B
ADAM:
$1.70
ABR:
$0.57
ADAM:
5.35
ABR:
9.70
ADAM:
1.17
ABR:
1.25
ADAM:
0.91
ABR:
0.50
ADAM:
$713.66M
ABR:
$940.70M
ADAM:
$546.72M
ABR:
$829.57M
ADAM:
$477.31M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. ABR — Ранг доходности на риск
ADAM
ABR
Сравнение ADAM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.66 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -1.29 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.85 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и ABR
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -97.76% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -53.05% | +35.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -57.96% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -57.96% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -72.76% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -55.90% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -41.86% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 26.96% | -21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и ABR
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 7.96%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 22.14% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 33.80% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 41.19% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 37.16% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 40.41% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и ABR
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и ABR
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and ABR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to ADAM (7.96%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs ABR's -97.76%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор