PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с ACRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с ACRE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -2.85%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -2.85% против 0.91% соответственно.

ORC

1 день
0.29%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.54%
6 месяцев
5.56%
1 год
20.51%
3 года*
5.21%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
-2.85%

ACRE

1 день
0.67%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.38%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-10.70%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и ACRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		4.54%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-1.99%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%

Correlation

The correlation between ORC and ACRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.46

The correlation between ORC and ACRE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.32B

ACRE:

$251.16M

EPS

ORC:

$0.79

ACRE:

-$0.36

Коэффициент P/S

ORC:

6.31

ACRE:

4.59

Коэффициент P/B

ORC:

0.95

ACRE:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

ACRE:

$54.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

ACRE:

$25.31M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

ACRE:

$30.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI
Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD

Доходность на риск

ORC vs. ACRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCACREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.12

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.47

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.22

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

0.48

+2.26

ORC vs. ACRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORC и ACRE

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и ACRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCACREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-75.68%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-19.94%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-61.28%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-67.51%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-75.68%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-52.24%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-19.96%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

9.17%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и ACRE

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 6.72%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCACREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

10.26%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

24.60%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

37.70%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

35.47%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

45.09%

-7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и ACRE

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности ACRE в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.22%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.09%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
13.46M
(ORC) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and ACRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (10.26%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs ACRE's -75.68%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и ACRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор