Сравнение EFC с LOAN
EFC (Ellington Financial Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.27%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFC и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.35% соответственно.
EFC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.35%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам EFC и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 4.88% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between EFC and LOAN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.43B
LOAN:
$48.00M
EFC:
$1.89
LOAN:
$0.44
EFC:
7.08
LOAN:
9.58
EFC:
0.05
LOAN:
4.96
EFC:
3.45
LOAN:
5.67
EFC:
0.96
LOAN:
1.11
EFC:
$417.93M
LOAN:
$8.47M
EFC:
$347.01M
LOAN:
$6.80M
EFC:
$270.77M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. LOAN — Ранг доходности на риск
EFC
LOAN
Сравнение EFC c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.67 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.01 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и LOAN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -90.93% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -21.89% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -22.22% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -25.72% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -59.16% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -19.25% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -46.33% | +36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 14.58% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и LOAN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 3.79%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.42% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 16.70% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 22.79% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 25.11% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 34.41% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и LOAN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.63% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and LOAN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to EFC (3.79%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs LOAN's -90.93%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор