Сравнение GPMT с RITM
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs 9.45%/yr for RITM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью -10.97%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GPMT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 16.46% |
Correlation
The correlation between GPMT and RITM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between GPMT and RITM has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
RITM:
$5.14B
GPMT:
-$0.85
RITM:
$1.30
GPMT:
0.49
RITM:
0.92
GPMT:
0.12
RITM:
0.69
GPMT:
$132.94M
RITM:
$5.61B
GPMT:
$74.25M
RITM:
$4.84B
GPMT:
$16.09M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. RITM — Ранг доходности на риск
GPMT
RITM
Сравнение GPMT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.07 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и RITM
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -81.11% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -27.31% | -27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -27.31% | -47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -36.61% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -19.56% | -66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -15.99% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 14.05% | +19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и RITM
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 5.49% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 19.37% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 22.86% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 27.28% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 40.16% | +45.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и RITM
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и RITM
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and RITM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs RITM's -81.11%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор