Сравнение TWO с ACRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или ACRE.
Основные характеристики
| TWO | ACRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.95% | -24.92% |
| Дох-ть за 1 год | -2.86% | -21.80% |
| Дох-ть за 3 года | -10.33% | -14.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.93% | -4.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.57% | 4.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | -0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | -0.75 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 27.50% |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 34.99% |
| Макс. просадка | -84.71% | -75.68% |
| Текущая просадка | -67.04% | -42.04% |
Фундаментальные показатели
| TWO | ACRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.23B | $393.25M |
| EPS | -$4.69 | -$1.14 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | -$420.60M | $93.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$541.48M | $68.51M |
| EBITDA (12 мес.) | -$305.35M | $57.58M |
Корреляция
Корреляция между TWO и ACRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и ACRE
С начала года, TWO показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -24.92%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -5.57% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и ACRE
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что сопоставимо с доходностью ACRE в 15.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.57% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.45% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и ACRE
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и ACRE
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 8.23%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности