PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWO с ACRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TWO и ACRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TWO с ACRE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или ACRE.

Доходность

Сравнение доходности TWO и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWO:

-0.17

ACRE:

-0.52

Коэф-т Сортино

TWO:

0.02

ACRE:

-0.40

Коэф-т Омега

TWO:

1.00

ACRE:

0.95

Коэф-т Кальмара

TWO:

-0.04

ACRE:

-0.26

Коэф-т Мартина

TWO:

-0.30

ACRE:

-0.79

Индекс Язвы

TWO:

9.88%

ACRE:

23.11%

Дневная вол-ть

TWO:

25.84%

ACRE:

41.36%

Макс. просадка

TWO:

-84.71%

ACRE:

-75.68%

Текущая просадка

TWO:

-67.49%

ACRE:

-60.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWO:

$1.10B

ACRE:

$253.57M

EPS

TWO:

-$0.33

ACRE:

-$0.24

Коэффициент PEG

TWO:

3.59

ACRE:

2.57

Коэффициент P/S

TWO:

2.97

ACRE:

3.78

Коэффициент P/B

TWO:

0.71

ACRE:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

TWO:

$600.28M

ACRE:

$25.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWO:

$294.08M

ACRE:

$25.76M

EBITDA (12 мес.)

TWO:

$491.59M

ACRE:

$25.54M

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -19.15%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -6.50% против 0.38% соответственно.

TWO

С начала года

-3.62%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.05%

3 года

-8.31%

5 лет

2.40%

10 лет

-6.50%

ACRE

С начала года

-19.15%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-23.22%

3 года

-23.84%

5 лет

1.05%

10 лет

0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWO и ACRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWO c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и ACRE

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что меньше доходности ACRE в 19.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWO
Two Harbors Investment Corp.		17.00%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		19.52%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%

Просадки

Сравнение просадок TWO и ACRE

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и ACRE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и ACRE

Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 9.14%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWO и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
268.24M
14.95M
(TWO) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию