Сравнение ADAM с PMT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.11%/yr vs 7.40%/yr for PMT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.40% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 55.12%
- С начала года
- 79.56%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 5.11%
PMT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -14.96%
- С начала года
- -8.73%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ADAM и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 79.56% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -8.73% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ADAM and PMT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between ADAM and PMT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$828.52M
PMT:
$879.87M
ADAM:
$1.69
PMT:
$1.52
ADAM:
5.45
PMT:
6.64
ADAM:
1.19
PMT:
0.83
ADAM:
0.93
PMT:
0.47
ADAM:
$713.66M
PMT:
$1.06B
ADAM:
$546.72M
PMT:
$946.50M
ADAM:
$477.31M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. PMT — Ранг доходности на риск
ADAM
PMT
Сравнение ADAM c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.16 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.63 | -0.37 | +20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и PMT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -75.90% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -26.14% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -26.14% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -39.81% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -75.90% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.16% | -17.06% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -11.60% | -62.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 11.42% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и PMT
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 8.37%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.93% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 24.24% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 28.70% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 29.91% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 45.31% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и PMT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности PMT в 21.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 35.75% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.12% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and PMT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (9.93%) compared to ADAM (8.37%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs PMT's -75.90%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор