Сравнение ADAM с PMT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs 7.00%/yr for PMT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -16.00%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.00% соответственно.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
PMT
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам ADAM и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -16.00% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ADAM and PMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between ADAM and PMT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$837.75M
PMT:
$887.37M
ADAM:
$1.70
PMT:
$1.52
ADAM:
5.35
PMT:
6.70
ADAM:
1.17
PMT:
0.83
ADAM:
0.91
PMT:
0.48
ADAM:
$713.66M
PMT:
$1.06B
ADAM:
$546.72M
PMT:
$946.50M
ADAM:
$477.31M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. PMT — Ранг доходности на риск
ADAM
PMT
Сравнение ADAM c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.23 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.60 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.22 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и PMT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -75.90% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -24.94% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -24.94% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -39.81% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -75.90% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -23.67% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -11.56% | -62.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 9.52% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и PMT
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 7.96%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 11.43% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 21.95% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 26.46% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 29.56% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 45.18% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и PMT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности PMT в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 15.70% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and PMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (11.43%) compared to ADAM (7.96%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs PMT's -75.90%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор