Сравнение NLY с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLY или AGNC.
Основные характеристики
| NLY | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 34.11% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 20.69% |
| Макс. просадка | -60.09% | -54.56% |
| Текущая просадка | -17.50% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| NLY | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.12B | $8.56B |
| EPS | -$0.08 | $1.51 |
| PEG коэффициент | -3.61 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $680.19M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $641.92M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.57B | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между NLY и AGNC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NLY и AGNC
С начала года, NLY показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 3.94% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NLY c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и AGNC
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.11% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок NLY и AGNC
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и AGNC
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.46%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности