PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLY с AGNC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 5.46%/yr vs 6.19%/yr for AGNC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NLY и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.19% соответственно.

NLY

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.05%
1 год
28.65%
3 года*
16.81%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.46%

AGNC

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.66%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
29.44%
3 года*
17.90%
5 лет*
1.55%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.87%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.27%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between NLY and AGNC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.75

The correlation between NLY and AGNC shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$15.37B

AGNC:

$11.42B

EPS

NLY:

$3.28

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

NLY:

6.46

AGNC:

7.64

Коэффициент P/S

NLY:

2.71

AGNC:

4.69

Коэффициент P/B

NLY:

1.06

AGNC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$5.21B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$5.17B

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$5.65B

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с NLY:
NLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSECNLY с SPY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с SCHD

Доходность на риск

NLY vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.58

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.72

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NLY и AGNC

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-54.56%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-18.71%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-31.04%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-54.56%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-54.56%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-11.67%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-13.56%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.25%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и AGNC

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 3.88%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.93%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.95%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

19.35%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

25.81%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

25.38%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и AGNC

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.20%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(NLY) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLY and AGNC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.93%) compared to NLY (3.88%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs AGNC's -54.56%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор