PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NLY с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLY с AGNC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLY или AGNC.

Корреляция

Корреляция между NLY и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NLY и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLY:

0.55

AGNC:

0.36

Коэф-т Сортино

NLY:

0.92

AGNC:

0.68

Коэф-т Омега

NLY:

1.12

AGNC:

1.09

Коэф-т Кальмара

NLY:

0.51

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

NLY:

2.47

AGNC:

1.29

Индекс Язвы

NLY:

5.20%

AGNC:

7.01%

Дневная вол-ть

NLY:

21.93%

AGNC:

21.54%

Макс. просадка

NLY:

-60.09%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

NLY:

-11.35%

AGNC:

-16.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$11.93B

AGNC:

$9.27B

EPS

NLY:

$0.93

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

NLY:

21.19

AGNC:

25.22

Коэффициент PEG

NLY:

-3.61

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

NLY:

12.47

AGNC:

15.86

Коэффициент P/B

NLY:

1.03

AGNC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$4.86B

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$3.75B

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$3.67B

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.13% соответственно.

NLY

С начала года

12.39%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

8.21%

1 год

11.96%

5 лет

10.35%

10 лет

5.20%

AGNC

С начала года

4.74%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.60%

5 лет

6.82%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLY и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLY c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и AGNC

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности AGNC в 15.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.34%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%
AGNC
AGNC Investment Corp.		15.69%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок NLY и AGNC

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и AGNC

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.89%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
1.44B
-418.00M
(NLY) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию