PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLY с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности NLY и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLY и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$14.69B

AGNC:

$10.97B

EPS

NLY:

$3.14

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

NLY:

6.74

AGNC:

6.34

Коэффициент P/S

NLY:

3.26

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

NLY:

1.03

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$4.19B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$4.15B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$3.29B

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.83% против 6.23% соответственно.

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с NLY:
NLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSECNLY с CIM
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD

Доходность на риск

NLY vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.75

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между NLY и AGNC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и AGNC

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок NLY и AGNC

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

NLYAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-54.56%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-18.71%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-54.56%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-54.56%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-14.91%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-13.60%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.55%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и AGNC

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 8.54%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLYAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

9.58%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.07%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

22.88%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

25.71%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

25.31%

+2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.26B
(NLY) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию