PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04013V1089
CUSIP04013V108
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$377.73M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.83
Цена/прибыль136.50
PEG коэффициент2.57
Общая выручка (12 мес.)$98.17M
Валовая прибыль (12 мес.)$64.54M
EBITDA (12 мес.)$54.19M
Годовой диапазон$6.36 - $10.54
Целевая цена$7.00
Процент коротких позиций4.39%
Коэффициент коротких позиций3.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Commercial Real Estate Corporation

Популярные сравнения: ACRE с BXMT, ACRE с STAG, ACRE с SPY, ACRE с ABR, ACRE с SCHD, ACRE с SPYD, ACRE с SRET, ACRE с JXN, ACRE с RYLD, ACRE с MPW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Commercial Real Estate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-29.10%
15.17%
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ares Commercial Real Estate Corporation показал доход в -28.80% с начала года и -20.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Commercial Real Estate Corporation составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-28.80%13.65%
1 месяц5.94%3.82%
6 месяцев-29.10%15.17%
1 год-20.34%24.08%
5 лет (среднегодовая)-4.81%13.46%
10 лет (среднегодовая)3.84%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.20%-20.71%2.21%-8.86%2.50%-28.80%
202319.34%-7.90%-16.62%-5.28%6.74%14.06%5.02%-2.91%-4.78%-3.68%9.60%6.22%15.07%
20221.03%-0.27%6.07%-2.90%-2.45%-14.60%12.02%-3.72%-20.63%18.09%0.97%-14.65%-24.69%
2021-4.95%22.00%1.76%7.58%2.78%-1.00%2.65%4.64%-2.36%3.58%-5.76%1.01%33.56%
20203.16%-6.61%-52.44%10.87%-3.87%26.92%0.11%9.09%-5.09%1.86%19.66%9.78%-14.03%
201910.43%5.97%1.68%0.07%-3.42%3.48%2.09%-1.19%3.74%1.77%0.90%3.33%32.15%
2018-1.78%-2.76%2.50%-0.97%13.00%1.95%2.24%3.54%-2.46%3.58%-1.31%-6.55%10.17%
2017-1.82%0.30%0.97%3.36%-4.34%0.94%-2.22%3.05%2.95%-2.48%3.85%-2.36%1.80%
2016-6.82%-8.54%15.00%9.59%-0.17%4.83%3.34%-1.02%2.30%4.13%3.12%3.39%30.58%
20154.79%-0.25%-5.85%2.71%2.64%-0.12%9.31%0.56%-2.29%2.92%4.29%-9.23%8.45%
20141.75%1.95%0.55%-4.85%-1.80%1.02%-1.53%3.03%-5.22%4.02%-1.73%-1.89%-5.05%
20135.36%-1.56%-0.65%0.94%-3.68%-19.43%2.58%-2.81%-0.73%-0.00%5.55%1.76%-14.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACRE среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2020
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Ares Commercial Real Estate Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.62
2.20
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Commercial Real Estate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.24$1.32$0.70$1.32$1.30$1.30$1.14$1.06$1.02$0.98$0.98$0.98

Дивидендный доход

17.39%12.74%6.80%9.08%10.91%8.20%8.75%8.24%7.45%8.60%8.57%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Commercial Real Estate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.33$0.70
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.30
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.30
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$1.14
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.06
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98
2013$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-45.04%
0
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Commercial Real Estate Corporation показал максимальную просадку в 75.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.

Текущая просадка Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 45.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.68%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.29721 мая 2021 г.315
-50.59%21 апр. 2022 г.50118 апр. 2024 г.
-35.05%27 апр. 2012 г.95411 февр. 2016 г.17621 окт. 2016 г.1130
-14.6%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.20612 апр. 2022 г.210
-11.79%14 нояб. 2018 г.2724 дек. 2018 г.1211 янв. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Commercial Real Estate Corporation составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.26%
2.51%
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Commercial Real Estate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию