Сравнение GPMT с FBRT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, GPMT returned -30.93%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам GPMT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -11.09% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between GPMT and FBRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between GPMT and FBRT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
FBRT:
$607.24M
GPMT:
-$0.85
FBRT:
$0.67
GPMT:
0.49
FBRT:
2.05
GPMT:
0.12
FBRT:
0.48
GPMT:
$132.94M
FBRT:
$411.64M
GPMT:
$74.25M
FBRT:
$228.04M
GPMT:
$16.09M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
GPMT
FBRT
Сравнение GPMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.62 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.14 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и FBRT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -31.30% | -56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -24.90% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -31.29% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -30.58% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -11.61% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 13.40% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и FBRT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 7.58% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 24.03% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 26.97% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 28.46% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 28.46% | +56.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и FBRT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and FBRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор