Сравнение GPMT с FBRT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, GPMT returned -28.37%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPMT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -11.09% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between GPMT and FBRT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between GPMT and FBRT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
FBRT:
$651.40M
GPMT:
-$0.85
FBRT:
$0.67
GPMT:
0.53
FBRT:
2.12
GPMT:
0.13
FBRT:
0.50
GPMT:
$132.94M
FBRT:
$411.64M
GPMT:
$74.25M
FBRT:
$228.04M
GPMT:
$16.09M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
GPMT
FBRT
Сравнение GPMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.34 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и FBRT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -31.30% | -56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -23.55% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -30.05% | -44.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -30.05% | -55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -11.39% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 12.32% | +19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и FBRT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.06% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 23.61% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 26.66% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 28.47% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 28.47% | +56.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и FBRT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and FBRT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор