Сравнение IVR с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или CIM.
Основные характеристики
| IVR | CIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 6.05% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 5.56% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | -24.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | -15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | -0.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 0.69 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 11.69% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 35.97% |
| Макс. просадка | -94.21% | -89.69% |
| Текущая просадка | -91.16% | -62.35% |
Фундаментальные показатели
| IVR | CIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.24M | $1.19B |
| EPS | $1.33 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 6.22 | 4.42 |
| PEG коэффициент | -6.09 | -28.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M | $631.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M | $582.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M | $607.64M |
Корреляция
Корреляция между IVR и CIM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и CIM
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -15.93% против -0.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и CIM
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности CIM в 9.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.37% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и CIM
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и CIM
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM) имеют волатильность 7.44% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности