PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с CIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVR с CIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM).

Доходность

Сравнение доходности IVR и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVR и CIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
CIM
Chimera Investment Corporation		4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.13

CIM:

$4.21

Коэффициент P/E

IVR:

7.09

CIM:

2.98

Коэффициент PEG

IVR:

0.99

CIM:

0.01

Коэффициент P/S

IVR:

2.68

CIM:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$131.86M

CIM:

$290.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$126.37M

CIM:

$290.86M

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$213.36M

CIM:

$331.37M

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -10.38% против -0.52% соответственно.

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%

CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Chimera Investment Corporation

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с DLRIVR с IYRIVR с USRT
Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD

Доходность на риск

IVR vs. CIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRCIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.36

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.72

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.57

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

1.29

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. CIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CIM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.06

-0.02

Корреляция

Корреляция между IVR и CIM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и CIM

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности CIM в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
CIM
Chimera Investment Corporation		12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%

Просадки

Сравнение просадок IVR и CIM

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и CIM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-89.69%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-18.18%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-69.09%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-72.35%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-61.71%

-23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-51.67%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

8.07%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и CIM

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

7.24%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

20.82%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

31.28%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

35.26%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.12%

36.39%

+19.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(IVR) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию