Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 | 0.64% | 4.83% | 7.80% | 6.15% | 16.57% | 11.12% | 7.74% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ACN Accenture plc | 1.65% | 0.86% | -35.62% | -36.39% | -43.95% | -16.94% | -8.24% | 5.50% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.96% | 6.27% | -10.66% | -13.64% | -24.22% | 3.25% | 4.80% | 12.40% |
AVY Avery Dennison Corporation | 0.31% | 2.60% | -11.44% | -11.79% | -6.75% | 0.06% | -4.53% | 9.69% |
BHP BHP Group Limited | 3.20% | 7.61% | 53.40% | 55.28% | 94.96% | 19.44% | 16.25% | 23.18% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -1.02% | 10.45% | -24.41% | -28.31% | -30.12% | -14.86% | 12.14% | 21.56% |
CARR Carrier Global Corporation | 0.24% | 8.10% | 33.35% | 33.09% | -0.12% | 16.03% | 10.28% | — |
CDW CDW Corporation | 2.37% | 30.28% | -1.88% | -7.79% | -20.93% | -7.68% | -3.49% | 13.42% |
CMS CMS Energy Corporation | 0.99% | 2.69% | 6.82% | 6.95% | 7.49% | 10.50% | 7.32% | 8.55% |
COP ConocoPhillips Company | 1.40% | -4.44% | 26.87% | 24.31% | 24.65% | 7.68% | 18.49% | 13.66% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.01% | -0.98% | -0.45% | -1.95% | 5.77% | 0.97% | 2.45% | 9.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 5.39% | -5.11% | 2.78% | 0.85% | -0.03% | 7.80% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 1.39% | -4.37% | -1.50% | 3.75% | 2.20% | 1.12% | 3.22% | 2.55% | 0.17% | -1.20% | 0.04% | 11.02% |
| 2024 | -1.72% | 3.97% | 2.96% | -3.14% | 2.88% | -2.64% | 4.81% | 2.96% | 3.43% | -3.34% | 3.48% | -6.55% | 6.49% |
| 2023 | 7.16% | -3.40% | 2.79% | 0.92% | -3.37% | 6.64% | 3.73% | -3.37% | -4.28% | -3.78% | 9.27% | 5.27% | 17.50% |
| 2022 | -4.10% | -2.61% | 2.46% | -5.58% | 0.49% | -7.34% | 8.59% | -3.92% | -9.31% | 8.57% | 6.49% | -3.67% | -11.34% |
| 2021 | -1.97% | 3.57% | 4.96% | 4.80% | 0.70% | 1.87% | 1.64% | 2.88% | -5.92% | 5.99% | -1.06% | 5.53% | 24.73% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater All Stocks 4 has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.83, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2020.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.23%) than losses (86.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 87.23%
- Участие в снижении
- 86.77%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater All Stocks 4 имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.86 | -0.63 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.53 | -0.69 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.53 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 11.37 | -6.09 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3 | -1.26 | -1.93 | 0.77 | -0.94 | -1.72 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 11 | -1.02 | -1.41 | 0.83 | -0.65 | -1.21 |
AVY Avery Dennison Corporation | 24 | -0.39 | -0.47 | 0.95 | -0.43 | -0.91 |
BHP BHP Group Limited | 93 | 2.80 | 3.34 | 1.42 | 4.57 | 16.96 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 17 | -0.67 | -0.90 | 0.91 | -0.59 | -1.11 |
CARR Carrier Global Corporation | 38 | -0.05 | 0.17 | 1.02 | -0.05 | -0.08 |
CDW CDW Corporation | 20 | -0.57 | -0.57 | 0.92 | -0.51 | -0.99 |
CMS CMS Energy Corporation | 54 | 0.44 | 0.70 | 1.08 | 0.62 | 1.61 |
COP ConocoPhillips Company | 69 | 0.95 | 1.43 | 1.17 | 1.86 | 4.08 |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 47 | 0.23 | 0.44 | 1.05 | 0.34 | 0.70 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.14% | 2.07% | 2.00% | 2.42% | 1.84% | 2.07% | 1.93% | 2.17% | 1.87% | 1.99% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater All Stocks 4 показал максимальную просадку в 20.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.92%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.63%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 3d | 4mo 20dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.54%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.43%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 11d | 1mo 13dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.31%янв. 2025 г. | 2mo 21d | 1mo 10d | 4mo 1dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 50, при этом эффективное количество активов равно 50.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.48 | 2.11 | 1.89 | 1.84 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.84, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.83 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у IAU: 0.14.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater All Stocks 4. Самая высокая корреляция с портфелем у SPY: 0.84, а самая низкая у IAU: 0.21.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater All Stocks 4
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater All Stocks 4 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации