PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.77% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between CRM and SO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.13

The correlation between CRM and SO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

SO:

$106.03B

EPS

CRM:

$8.59

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

SO:

23.98

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

SO:

1.49

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

SO:

3.47

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

CRM vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.49

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.81

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.53

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

1.24

-3.02

CRM vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и SO

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-38.43%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-14.99%

-24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-14.99%

-39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-23.28%

-35.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-38.43%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-3.95%

-50.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.87%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

6.39%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и SO

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

6.03%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

13.07%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

16.21%

+21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

18.67%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

21.96%

+13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и SO

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
11.13B
8.40B
(CRM) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
46.5%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and SO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор