PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RACE с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, RACE returned 12.24%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-2.05%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between RACE and DELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.34

The correlation between RACE and DELL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$62.93B

DELL:

$259.49B

EPS

RACE:

€8.98

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

RACE:

34.15

DELL:

31.85

Коэффициент PEG

RACE:

1.77

DELL:

2.03

Коэффициент P/S

RACE:

7.58

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

€7.21B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

€3.72B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

€3.18B

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

RACE vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
3.89

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
4.57

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.56

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

7.91

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

17.63

-18.56

RACE vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и DELL

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-59.59%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-32.34%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-59.59%

+20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-59.59%

+20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-15.11%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-18.48%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

14.49%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и DELL

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 12.55%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

36.55%

-24.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

54.73%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

65.88%

-30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

50.86%

-21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

47.99%

-18.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и DELL

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DELL в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.86B
43.84B
(RACE) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RACE значения в EUR, DELL значения в USD

Сравнение рентабельности RACE и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrari N.V. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.8%
17.8%
Активы портфеля
RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

RACE and DELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to RACE (12.55%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор