Сравнение AVY с COP
AVY (Avery Dennison Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.66% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам AVY и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between AVY and COP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between AVY and COP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
COP:
$143.30B
AVY:
$8.87
COP:
$5.90
AVY:
17.95
COP:
19.83
AVY:
5.99
COP:
1.15
AVY:
1.37
COP:
2.49
AVY:
5.33
COP:
2.22
AVY:
$9.01B
COP:
$58.31B
AVY:
$2.59B
COP:
$17.02B
AVY:
$1.24B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. COP — Ранг доходности на риск
AVY
COP
Сравнение AVY c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.86 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.08 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и COP
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -84.55% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -14.90% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -36.19% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -36.19% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -70.66% | +27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -11.92% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -25.49% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 6.80% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и COP
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.72% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 23.05% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 29.33% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 32.80% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.64% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и COP
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и COP
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and COP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор