PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -22.22% против 4.89% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between EDIT and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

EDIT:

-$1.21

O:

$1.17

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

EDIT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.88

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.26

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.29

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

3.12

-2.68

EDIT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и O

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-48.45%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-11.10%

-48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-26.49%

-64.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-34.48%

-64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-48.28%

-50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-5.94%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-9.20%

-53.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

4.58%

+29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и O

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

5.29%

+27.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

11.98%

+49.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

16.21%

+78.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

18.92%

+75.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

25.64%

+58.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и O

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(EDIT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор