Сравнение SNY с CPK
SNY (Sanofi) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 5.78% против 9.34% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам SNY и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between SNY and CPK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
CPK:
$2.97B
SNY:
€3.09
CPK:
$3.21
SNY:
12.38
CPK:
38.50
SNY:
1.98
CPK:
4.93
SNY:
1.27
CPK:
1.80K
SNY:
€47.35B
CPK:
$586.05M
SNY:
€34.18B
CPK:
$313.50M
SNY:
€12.63B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. CPK — Ранг доходности на риск
SNY
CPK
Сравнение SNY c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.34 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.70 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и CPK
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -44.54% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.54% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -31.17% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -38.67% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.67% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -10.20% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -8.82% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 6.14% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и CPK
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.17% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.88% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 18.84% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.79% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.65% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и CPK
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CPK в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и CPK
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and CPK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs CPK's -44.54%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор