PortfoliosLab logo
Сравнение D с SHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и SHW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности D и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,523.89%
36,442.15%
D
SHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

SHW:

0.44

Коэф-т Сортино

D:

0.71

SHW:

0.82

Коэф-т Омега

D:

1.09

SHW:

1.10

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

SHW:

0.50

Коэф-т Мартина

D:

1.46

SHW:

1.24

Индекс Язвы

D:

6.58%

SHW:

8.56%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

SHW:

24.08%

Макс. просадка

D:

-52.20%

SHW:

-52.03%

Текущая просадка

D:

-30.92%

SHW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

SHW:

$83.41B

EPS

D:

$2.20

SHW:

$10.53

Коэффициент P/E

D:

24.07

SHW:

31.49

Коэффициент PEG

D:

1.98

SHW:

3.75

Коэффициент P/S

D:

3.14

SHW:

3.61

Коэффициент P/B

D:

1.72

SHW:

20.59

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

SHW:

$17.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

SHW:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

SHW:

$3.55B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции D уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 1.14% против 14.66% соответственно.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.11%

5 лет

15.30%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и SHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
SHW: 0.44
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
SHW: 0.82
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
SHW: 1.10
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
SHW: 0.50
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
SHW: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHW равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.44
D
SHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и SHW

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SHW в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Просадки

Сравнение просадок D и SHW

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-16.85%
D
SHW

Волатильность

Сравнение волатильности D и SHW

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.00%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.81%
D
SHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию