PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.75% против 4.89% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between MRSH and O is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.30

The correlation between MRSH and O shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MRSH:

$7.99

O:

$1.17

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

O:

53.41

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

O:

4.35

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

MRSH vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.88

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.26

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.29

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

3.12

-4.52

MRSH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и O

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-48.45%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-11.10%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-26.49%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.48%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-48.28%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-5.94%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-9.20%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

4.58%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и O

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.29%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

11.98%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.21%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.92%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

25.64%

-4.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и O

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
1.55B
(MRSH) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
0
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (6.91%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор