Сравнение MTD с MCD
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции MCD немного отстают с 11.46%.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам MTD и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MTD and MCD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between MTD and MCD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
MCD:
$203.21B
MTD:
$42.68
MCD:
$12.13
MTD:
26.51
MCD:
23.48
MTD:
4.07
MCD:
3.78
MTD:
5.67
MCD:
7.42
MTD:
$4.09B
MCD:
$27.45B
MTD:
$2.36B
MCD:
$12.10B
MTD:
$1.24B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. MCD — Ранг доходности на риск
MTD
MCD
Сравнение MTD c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.20 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.50 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и MCD
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -73.20% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -19.05% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -19.05% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -19.05% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -36.90% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -15.46% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -14.89% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 7.53% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и MCD
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.96% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 12.20% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 16.62% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.27% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 20.40% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и MCD
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и MCD
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and MCD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs MCD's -73.20%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор