Сравнение GSK с CRM
GSK (GlaxoSmithKline plc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.60% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам GSK и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between GSK and CRM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between GSK and CRM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
CRM:
$144.49B
GSK:
£2.85
CRM:
$8.59
GSK:
13.90
CRM:
19.31
GSK:
0.93
CRM:
0.04
GSK:
2.47
CRM:
3.62
GSK:
3.42
CRM:
4.22
GSK:
£32.78B
CRM:
$42.83B
GSK:
£23.87B
CRM:
$33.25B
GSK:
£11.30B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. CRM — Ранг доходности на риск
GSK
CRM
Сравнение GSK c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.95 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.78 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и CRM
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -70.50% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -39.36% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -54.70% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -58.62% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -58.62% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -54.33% | +42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -16.15% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 20.92% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и CRM
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 16.76% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 31.59% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 38.09% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 37.07% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 35.38% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и CRM
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и CRM
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and CRM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs CRM's -70.50%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор