PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group Limited) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group Limited (BHP) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 23.18% против 7.60% соответственно.

BHP

1 день
3.20%
1 месяц
7.61%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.28%
1 год
94.96%
3 года*
19.44%
5 лет*
16.25%
10 лет*
23.18%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group Limited		53.40%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between BHP and CRM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.31

The correlation between BHP and CRM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$231.09B

CRM:

$144.49B

EPS

BHP:

$8.51

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

BHP:

10.67

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

BHP:

2.95

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

BHP:

2.15

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

BHP:

4.58

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$107.64B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$89.04B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$52.23B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group Limited

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

BHP vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHPCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.98

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.38

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.95

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

-1.78

+18.74

BHP vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHP и CRM

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-70.50%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-39.36%

+19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-54.70%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-58.62%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-58.62%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-54.33%

+51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-16.15%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

20.92%

-15.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и CRM

Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP) составляет 13.72%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

16.76%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.69%

31.59%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

38.09%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

37.07%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

35.38%

-3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и CRM

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group Limited		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
27.95B
11.13B
(BHP) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group Limited и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
42.9%
76.9%
Активы портфеля
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

BHP and CRM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to BHP (13.72%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs CRM's -70.50%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор