PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с SYK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.70% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

SYK

1 день
2.15%
1 месяц
3.35%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-17.16%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
SYK
Stryker Corporation		-10.93%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between CVX and SYK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between CVX and SYK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

SYK:

$120.67B

EPS

CVX:

$5.75

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

SYK:

36.16

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

SYK:

2.68

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

SYK:

4.78

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

SYK:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Stryker Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOO

Доходность на риск

CVX vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXSYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.76

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.98

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.58

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.38

+7.47

CVX vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и SYK

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.63%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-29.45%

+15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-29.45%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-31.68%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-43.80%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-22.05%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-13.11%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

12.49%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SYK

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.24%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

18.39%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

22.78%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

24.24%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

26.35%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SYK

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SYK в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
6.02B
(CVX) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
9.6%
63.3%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and SYK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (8.24%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SYK's -58.63%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор