Сравнение ITW с SO
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.77% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ITW и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between ITW and SO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between ITW and SO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
SO:
$3.92
ITW:
17.96
SO:
23.98
ITW:
2.98
SO:
1.49
ITW:
3.47
SO:
3.47
ITW:
$16.22B
SO:
$30.17B
ITW:
$7.16B
SO:
$13.01B
ITW:
$4.61B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. SO — Ранг доходности на риск
ITW
SO
Сравнение ITW c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и SO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -38.43% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.99% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -14.99% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -23.28% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -38.43% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -3.95% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.87% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.39% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и SO
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.03% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 13.07% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 16.21% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.67% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.96% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и SO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и SO
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and SO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (6.03%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор