Сравнение MCD с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или O.
Основные характеристики
MCD | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.35% | -5.45% |
Дох-ть за 1 год | 4.54% | -6.96% |
Дох-ть за 3 года | 10.22% | -0.15% |
Дох-ть за 5 лет | 10.78% | -1.18% |
Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 7.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.38 | -0.36 |
Дневная вол-ть | 14.03% | 19.13% |
Макс. просадка | -73.62% | -48.45% |
Current Drawdown | -5.63% | -21.89% |
Фундаментальные показатели
MCD | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $204.07B | $44.85B |
Прибыль на акцию | $11.56 | $1.26 |
Цена/прибыль | 24.45 | 41.33 |
PEG коэффициент | 2.37 | 21.68 |
Выручка (12 мес.) | $25.49B | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $13.21B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $13.68B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MCD и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCD и O
С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.21% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 0.32 | ||||
Realty Income Corporation | -0.36 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и O
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности O в 6.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Realty Income Corporation | 6.19% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MCD и O
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и O
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и O
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.