Сравнение MCD с O
MCD (McDonald's Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.46% против 4.89% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам MCD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MCD and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
O:
$1.17
MCD:
23.48
O:
53.41
MCD:
3.78
O:
4.35
MCD:
7.42
O:
7.22
MCD:
$27.45B
O:
$5.92B
MCD:
$12.10B
O:
$3.89B
MCD:
$14.46B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. O — Ранг доходности на риск
MCD
O
Сравнение MCD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.29 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.12 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и O
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -48.45% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.10% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -26.49% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -34.48% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -48.28% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -5.94% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.20% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.58% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и O
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.29% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.98% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.21% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.92% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.64% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и O
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и O
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор