PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCD с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MCDO
Дох-ть с нач. г.-4.35%-5.45%
Дох-ть за 1 год4.54%-6.96%
Дох-ть за 3 года10.22%-0.15%
Дох-ть за 5 лет10.78%-1.18%
Дох-ть за 10 лет14.21%7.86%
Коэф-т Шарпа0.38-0.36
Дневная вол-ть14.03%19.13%
Макс. просадка-73.62%-48.45%
Current Drawdown-5.63%-21.89%

Фундаментальные показатели


MCDO
Рыночная капитализация$204.07B$44.85B
Прибыль на акцию$11.56$1.26
Цена/прибыль24.4541.33
PEG коэффициент2.3721.68
Выручка (12 мес.)$25.49B$4.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.21B$3.11B
EBITDA (12 мес.)$13.68B$3.62B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между MCD и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCD и O

С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.21% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%4,200.00%4,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,711.03%
4,034.56%
MCD
O

Сравнение акций, фондов или ETF


McDonald's Corporation

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCD
McDonald's Corporation
0.32
O
Realty Income Corporation
-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа MCD и O

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCD и O.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.32
-0.36
MCD
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и O

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности O в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
O
Realty Income Corporation
6.19%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок MCD и O

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и O


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.63%
-21.89%
MCD
O

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и O

McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.07%
3.80%
MCD
O