Сравнение O с GLD
O (Realty Income Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции O уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.15% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам O и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between O and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. GLD — Ранг доходности на риск
O
GLD
Сравнение O c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.81 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и GLD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -45.56% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -24.46% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -24.46% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -24.46% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -24.46% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -22.05% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -16.16% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 8.49% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и GLD
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.79% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 24.10% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 27.37% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.22% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 16.08% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и GLD
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs GLD's -45.56%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор