PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRSH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.43% против 15.08% соответственно.

MRSH

1 день
3.37%
1 месяц
9.22%
6 месяцев
0.96%
С начала года
-0.81%
1 год
-12.43%
3 года*
0.48%
5 лет*
6.82%
10 лет*
12.43%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-0.81%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MRSH and SPY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.57

The correlation between MRSH and SPY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с SCHGMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SNDKMRSH с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MRSH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.72

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.38

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.44

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.63

-11.52

MRSH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и SPY

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-55.19%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-8.88%

-15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-18.76%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-24.50%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.72%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-0.91%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-9.02%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

2.04%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и SPY

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.58%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

10.02%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

12.58%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.17%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.93%

+3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и SPY

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		1.98%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and SPY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (9.39%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор