PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 15.16%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.38% против 15.16% соответственно.

MRSH

1 день
2.59%
1 месяц
0.94%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-26.33%
3 года*
-0.55%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.38%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.91%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MRSH and SPY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.57

The correlation between MRSH and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MRSH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.14

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.88

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.92

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.50

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.14

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MRSH и SPY

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-55.19%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-8.88%

-21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-18.76%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-24.50%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.72%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-2.90%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-9.05%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

1.91%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и SPY

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.73%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

9.31%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

12.12%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.09%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.95%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и SPY

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.18%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.46%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор