PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с BLDR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.94% против 21.56% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
10.45%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between CVX and BLDR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.31

The correlation between CVX and BLDR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

BLDR:

$8.54B

EPS

CVX:

$5.75

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

BLDR:

29.54

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

BLDR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK

Доходность на риск

CVX vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.67

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.90

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.59

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.11

+7.21

CVX vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и BLDR

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-96.78%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-55.51%

+41.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-68.55%

+47.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-68.55%

+43.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-68.55%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-63.16%

+52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-47.87%

+36.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

29.23%

-23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и BLDR

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

15.05%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

34.74%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

48.45%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

45.30%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

47.75%

-18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и BLDR

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
3.29B
(CVX) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
9.6%
28.3%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and BLDR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs BLDR's -96.78%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор