Сравнение O с PSA
O (Realty Income Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, PSA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.31%/yr for PSA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.31% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам O и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between O and PSA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.54 |
The correlation between O and PSA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
PSA:
$10.84
O:
53.41
PSA:
30.08
O:
4.35
PSA:
1.81
O:
7.22
PSA:
11.80
O:
$5.92B
PSA:
$4.86B
O:
$3.89B
PSA:
$2.95B
O:
$3.93B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PSA — Ранг доходности на риск
O
PSA
Сравнение O c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.82 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и PSA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -60.19% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.20% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -25.62% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.93% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -37.93% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.92% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.77% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.37% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PSA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.03% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.72% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.80% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.87% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 23.46% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PSA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и PSA
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
O and PSA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs PSA's -60.19%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор