PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с MTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с MTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и MTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 4.89% против 11.73% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

MTD

1 день
-0.86%
1 месяц
9.68%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.81%
1 год
-2.07%
3 года*
-4.98%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и MTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-18.84%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%

Correlation

The correlation between O and MTD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г.

0.25

The correlation between O and MTD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

MTD:

$42.68

Коэффициент P/E

O:

53.41

MTD:

26.51

Коэффициент PEG

O:

4.35

MTD:

4.07

Коэффициент P/S

O:

7.22

MTD:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

MTD:

$4.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

MTD:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

MTD:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Mettler-Toledo International Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с MELIMTD с CPMTD с VOO

Доходность на риск

O vs. MTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c MTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.15

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.02

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.15

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.42

+3.53

O vs. MTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MTD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и MTD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-61.43%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-31.90%

+20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-36.61%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-43.47%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-43.47%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-33.54%

+27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.69%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

11.48%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности O и MTD

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.92%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

26.16%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

32.17%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

32.15%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

29.78%

-4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и MTD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и MTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.55B
947.13M
(O) Общая выручка
(MTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и MTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Mettler-Toledo International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.7%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

MTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

O and MTD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTD has higher volatility (9.92%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MTD's -61.43%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и MTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор