Сравнение SYK с AVY
SYK (Stryker Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYK показывает доходность -10.93%, а AVY немного ниже – -11.44%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.69% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам SYK и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between SYK and AVY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.31 |
The correlation between SYK and AVY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$120.67B
AVY:
$12.26B
SYK:
$8.63
AVY:
$8.87
SYK:
36.16
AVY:
17.95
SYK:
2.68
AVY:
5.99
SYK:
4.78
AVY:
1.37
SYK:
2.61
AVY:
5.33
SYK:
$25.27B
AVY:
$9.01B
SYK:
$16.09B
AVY:
$2.59B
SYK:
$5.48B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. AVY — Ранг доходности на риск
SYK
AVY
Сравнение SYK c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.43 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.91 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и AVY
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -73.03% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -21.62% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -30.56% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -31.80% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -43.52% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -27.73% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -16.79% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 10.16% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и AVY
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 7.39% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 16.29% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.82% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 24.68% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 27.06% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и AVY
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и AVY
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and AVY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор