PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с UL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XOM returned 9.14%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.13% соответственно.

XOM

1 день
-4.14%
1 месяц
-10.76%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.28%
1 год
29.69%
3 года*
14.01%
5 лет*
21.45%
10 лет*
9.14%

UL

1 день
-0.39%
1 месяц
4.36%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-8.20%
1 год
-13.94%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.50%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		18.68%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
UL
The Unilever Group		-8.71%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between XOM and UL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.26

The correlation between XOM and UL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$589.47B

UL:

$128.84B

EPS

XOM:

$5.93

UL:

€5.06

Коэффициент P/E

XOM:

23.77

UL:

9.99

Коэффициент PEG

XOM:

1.10

UL:

1.96

Коэффициент P/S

XOM:

1.85

UL:

1.08

Коэффициент P/B

XOM:

2.32

UL:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

The Unilever Group

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

XOM vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.65

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.80

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.56

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

-1.14

+6.15

XOM vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и UL

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-53.55%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-25.09%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-25.09%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.53%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-30.13%

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-19.96%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.61%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

12.20%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и UL

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.12%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

16.71%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

21.46%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

20.88%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

21.61%

+6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и UL

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности UL в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UL
The Unilever Group		3.89%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.90%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
18.38B
(XOM) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XOM значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности XOM и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
0
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and UL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.91%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs UL's -53.55%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор