Сравнение NKE с D
NKE (NIKE, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям D по среднегодовой доходности: -0.48% против 3.57% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам NKE и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between NKE and D is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.19 |
The correlation between NKE and D shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
D:
$3.67
NKE:
29.55
D:
18.49
NKE:
1.43
D:
2.49
NKE:
$46.52B
D:
$17.45B
NKE:
$18.99B
D:
$6.03B
NKE:
$3.33B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. D — Ранг доходности на риск
NKE
D
Сравнение NKE c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.76 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.51 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и D
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -52.20% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -9.77% | -36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -26.41% | -37.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -52.20% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -52.20% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -6.38% | -66.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -9.58% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 3.59% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и D
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 11.23% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 16.72% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 20.96% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 22.85% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.73% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и D
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и D
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and D have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор