Сравнение CPK с COP
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CPK returned 9.59%/yr vs 14.40%/yr for COP. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPK и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.59% против 14.40% соответственно.
CPK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 12.63%
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.23M | $737.76M | $800.34M | |
| $27.52M | $30.45M | $23.95M |
Сравнение доходности по годам CPK и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 8.49% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CPK and COP is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between CPK and COP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.21B
COP:
$140.15B
CPK:
$3.21
COP:
$5.93
CPK:
41.70
COP:
19.41
CPK:
6.61
COP:
1.12
CPK:
5.34
COP:
2.44
CPK:
1.95K
COP:
2.18
CPK:
$586.05M
COP:
$58.31B
CPK:
$313.50M
COP:
$17.02B
CPK:
$224.92M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. COP — Ранг доходности на риск
CPK
COP
Сравнение CPK c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 3.08 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и COP
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -84.55% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -22.28% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -36.19% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -36.19% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -70.66% | +31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -13.38% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -25.46% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 8.95% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и COP
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 7.16%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.69% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 22.39% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 29.91% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 32.68% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 37.59% | -11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и COP
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности COP в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.08% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и COP
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and COP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.69%) compared to CPK (7.16%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -38.67% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор