PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с MRSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.75% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between SPY and MRSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.57

The correlation between SPY and MRSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

SPY vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.93

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.21

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.80

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-1.40

+13.79

SPY vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и MRSH

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-67.46%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-27.01%

+18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-34.36%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-34.36%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.80%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-29.62%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-17.41%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

15.50%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и MRSH

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.91%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.10%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

23.47%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.20%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.94%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и MRSH

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and MRSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (6.91%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs MRSH's -67.46%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор