Сравнение CVX с SHW
CVX (Chevron Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.58% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам CVX и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CVX and SHW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between CVX and SHW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
SHW:
$78.72B
CVX:
$5.75
SHW:
$10.42
CVX:
32.54
SHW:
30.45
CVX:
3.17
SHW:
2.96
CVX:
1.93
SHW:
3.31
CVX:
2.02
SHW:
17.77
CVX:
$185.89B
SHW:
$23.94B
CVX:
$47.27B
SHW:
$11.76B
CVX:
$40.44B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SHW — Ранг доходности на риск
CVX
SHW
Сравнение CVX c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.47 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.99 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHW
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -52.02% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -21.36% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -25.69% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -42.46% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -42.46% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -19.53% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.63% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 10.28% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHW
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.00% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.26% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 25.46% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.27% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.58% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHW
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SHW
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SHW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SHW's -52.02%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор